จัดการกับ Drawdown อย่างไรดี ?

ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน้า

นับเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในตลาด FX เป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของ Drawdown มากกว่าเรื่องของ Growth เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้คุณได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมในบทความนี้กันนะครับ

Drawdown คืออะไร?

คำว่า Drawdown คือร้อยละการขาดทุนสะสมเมื่อเทียบกับเงินทุนของคุณ(Balance) ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการง่ายๆ ได้ดังนี้

Drawdown(DD) = ( (Balance – Equity) / Balance ) * 100

ซึ่งตัว DD จะสะท้อนให้เห็นถึงการขาดทุนของพอร์ตลงทุนได้เป็นอย่างดี และหากพอร์ตลงทุนเคยเกิดการ DD ครั้งที่ร้ายแรงที่สุด เช่นสูงถึง 40% เราจะเรียกจำนวน DD ที่สูงที่สุดนี้ว่า Maximum Drawdown (Max DD)

แล้ว DD มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ?

ทำความเข้าใจกันก่อนว่า ปกติเวลาที่คุณจะเริ่มต้นซื้อขายในพอร์ตลงทุนของคุณ เราจะมีจุดเริ่มต้นที่เงินทุนที่รวมเงินต้นทั้งหมด(Balance) และเงินทุนที่รวมส่วนของกำไรที่ยังไม่รับรู้(เงินที่รวมกับออเดอร์ที่คุณกำลังถืออยู่ ณ เวลานี้ด้วย)(Equity)

ทีนี้เรามาดูหน้างานจริงกันครับ ถ้าคุณกำลังกำเงินเก็บมาเริ่มต้นใน Forex เป็นจำนวน $1,000 และเริ่มต้นจะทำเงินจากสกุลเงินแรกที่อยู่ในโปรแกรม MT4 อย่างคู่เงิน EURUSD เท่ากับว่าตอนนี้คุณมี Balance = $1,000 และมี Equity = $1,000

คุณกำลังมองเห็นกราฟ EURUSD กำลังพุ่งตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่ง เพราะ USD มีการอ่อนค่าอย่างรุนแรง และคุณไปตามข่าวมาจากหลายๆ สำนักมาแล้วว่าแนวโน้มของ USD น่าจะอ่อนค่าไปอีกยาวนานนับจากนี้ไป คุณจึงจัดสินใจเปิดออเดอร์ Buy (หรือเรียกว่า Long position ก็ได้) ด้วยจำนวน Lot = 0.01 และคาดการณ์ว่าถ้า EURUSD วิ่งขึ้นไปซัก 500points (50pip) จะทำให้คุณได้กำไรทั้งหมด 0.01 x 500pts = $5 เอาล่ะ เมื่อถึงจุดยิงออเดอร์แล้ว ก็ไปยิงออเดอร์กันเล้ย ~!

หลังจากยิงออเดอร์เสร็จ คุณก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อดื่มด่ำกับกาแฟยาวเช้า บนเก้าอี้ตัวโปรดเพื่ออ่านข่าวดราม่าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างสบายใจเฉิบ เมื่อกาแฟหมดแก้ว คุณก็เดินกลับมาที่โต๊ะทำงานตัวโปรดเพื่อเปิดจอดูความสำเร็จและคาดหวังจะเห็นยอดเงิน $5 กลับเข้ามาใน Balance ของคุณ แต่สิ่งที่คุณไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เพราะในหน้าจอปรากฏกราฟแท่งแดงมหัศจรรย์ทิ่งดิ่งร่วงลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ ณ เวลานี้คุณได้ติดลบอยู่ประมาณ $40 (เพราะ EURUSD ร่วงลงมา 4,000 points ในพริบตา) เพราะ USD เกิดการแข็งค่าอย่างฉับพลัน

ณ เวลานั้น หากคุณเลื่อนไปดูที่หน้าจอ จะเห็นว่า Balance ของคุณยังคงเป็นยอดเงิน $1,000 เหมือนเดิม แต่ใน Equity ของคุณจะมียอดเงิน $940 (เกิดจากการนำ $1,000 – $40 นั่นเอง) แสดงว่าตอนนี้คุณกำลังเกิด Drawdown ขึ้นในระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ DD = 4.00%

ดังนั้นถ้าถามว่า Drawdown เกิดขึ้นได้อย่างไร ผมว่าตอนนี้คุณน่าจะเห็นภาพแล้วนะ เพราะมันเกิดจากการที่เราเปิดออเดอร์ผิดทางกับตลาด ทำให้ยอด Equity มีค่าน้อยกว่า Balance หรือเรียกง่ายๆ ว่าเรากำลง “ติดลบ” อยู่นั่นเอง

คนส่วนใหญ่จัดการกับมันยังไง ?

ทีนี้มาถึงประเด็นหลักของเรากันแล้วล่ะ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับพอร์ตลงทุนของคุณได้เลยนะ และเป็นเรื่องที่ผมพยายามแนะนำกับเพื่อนๆ เทรดเดอร์ที่รู้จักอยู่เสมอว่าควรพยายามคุม Drawdown ให้ดีๆ อย่าพึ่งไปเน้นเรื่อง Return เยอะ เพราะถ้าคุณคุมมันได้อยู่หมัด สุดท้ายเดี๋ยวผลตอบแทนมันจะตามมาเอง

เรามาดูกันก่อนละกันว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่จะจัดการกับ Drawdown กันยังไง และวิธีการจัดการที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ตรงกับตัวคุณเองรึปล่าว

ยิงออเดอร์ถัวทางเดิม และรอให้ราคากลับไปในทางที่เราคิดไว้

ต้องบอกก่อนนะว่าแนวทางนี้ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะผมก็ทำแบบนั้นเหมือนกัน(ฮาาา) และหลายๆ คนทั้งมือใหม่และมือเก่าก็ทำแบบนี้เช่นกันครับ แต่สิ่งที่จะผิดก็คือ ปกติแล้วเวลาที่เราเทรดแล้วมัน “ผิดทาง” ถ้าเป็นคนทั่วไปจะเริ่มลงมือ “ถัวออเดอร์” โดยการเปิดออเดอร์ทางเดิมซ้ำๆ โดยที่ไม่ได้ทำการคำนวณต้นทุน ไม่ได้คำนวณระยะการกลับตัวโดยเฉลี่ย และที่เลวร้ายกว่านั้นคือเรามัวไปโฟกัสที่หน้าพอสีแดงๆ ในแอ๊พ MT4 จนลืมดูพฤกติกรรมของราคา หลายๆ สำนักจะตราหน้าการถัวเมื่อราคาผิดทาง แบบใส่ Lot หนักๆ ว่าเป็นการ Martingale ซึ่งเป็นระบบที่มีพฤติกรรมถัวออเดอร์ไปเรื่อยๆ จนพอร์ตไม่มี Margin และท้ายที่สุดก็ทำให้พวกเราชาวเทรดเดอร์สาย EA ต้องล้างพอร์ตกันไปตามระเบียบ ที่ผิดไม่ใช่ EA หรอกครับ แต่เป็นการไม่ได้ทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดมากกว่า

เทรดหลายกลยุทธ์เกินไป โดยที่ตัวเราเองก็ไม่เข้าใจมันดีพอ

เรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยล่ะ เพราะตั้งแต่ที่ผมเริ่มเทรดจนถึงปัจจุบัน มีอาจารย์และโค้ชเกิดใหม่มากมายเต็มตลาด Forex ไปหมด และหลายๆ สำนักก็อยากจะเปิดตัวให้เป็นที่น่าจดจำ จึงทำการคิดค้นคำศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นมาในตลาด ให้มันเป็นเอกลักษณ์ของสำนักตน คนที่มาเรียนก็จะได้รับเทคนิคการเทรดรูปแบบแปลกใหม่ที่ทำเงินในได้ แต่เมื่อเริ่มไปเรียนหลายๆ สำนักเข้า คุณจะเริ่มมองเห็นจุดร่วมเดียวกันของแต่ละสำนักว่า จริงๆ แล้วความรู้เหล่านี้มันมีแกนหลักร่วมกันอยู่เพียงแค่เรื่องเดียว (ซึ่งต้องทยอยอ่าน Blog ผมไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะค้นพบคำตอบนี้ด้วยตัวคุณเอง) แต่เมื่อคุณจับต้นชนปลายไม่ถูก วิธีเทรดของอาจารย์คนนั้นก็ดี ของคนนี้ก็ใช่ ไปเรียนมา 10 ที่ก็ได้ท่ายิงออเดอร์มา 10 ท่า บอกเลยว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกกดดันทันทีเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับตลาดด้วยตนเอง คุณพยายามหาจุดยิงออเดอร์ตามที่ทุกสำนักสอน จนทำให้คุณมีออเดอร์มากกว่า 20 ออเดอร์ในระบบ … ถึงตรงนี้คุณพอจะนึกภาพออกแล้วหรือยังครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหน?

เมื่อคุณต้องจัดการกับออเดอร์ที่มีมากมายด้วยตนเอง ส่วนใหญ่มักจะเลือกปิดออเดอร์ที่มีกำไรก่อน ตามคอนเซ็ป “รีบใช้เงิน” ปล่อยให้ออเดอร์อื่นๆ มันกลับมาบวกด้วยตัวมันเอง และออเดอร์พวกนั้นมันก็จะทำให้พอร์ตคุณเกิด DD ไปเรื่อยๆ ถ้าโชคดีกลับมาบวกได้ คุณก็จะรีบผิดออเดอร์ไป แต่ถ้าโชคร้ายคุณก็จะถูกลากไปเรื่อยๆ จนเกิด Margin Call และล้างพอร์ตไปในที่สุด ซึ่งกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นการเทรดที่ผิดหลัก RR อย่างแรง เพราะคุณปล่อยให้ Reward ของคุณสั้นนิดเดียว ในขณะที่คุณปล่อยให้ Risk มันเกิดขึ้นได้ไม่จำกัด ดังนั้นถ้าให้แนะนำ ณ ตอนนี้ คุณควรโฟกัสไปที่ละระบบ และหาข้อดีข้อเสียของระบบนั้นๆ พร้อมกับต่อยอดไปกับมันอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับทำการบ้านให้หนักยิ่งขึ้น

รีบ Cut Loss ทันที และรีบเข้าออเดอร์ใหม่ด้วยอารมณ์หงุดหงิด

นี่ก็เป็นประเด็นที่ควรเล่าสู่กันฟังเช่นกัน แม้ว่าการเทรดในตลาดมันจะไม่มีถูกผิด แต่ทุกครั้งที่เราปิดออเดอร์แล้วได้กำไร มันมีความหมายว่าเราได้รับเงินจากคนอื่นที่เสียมาเช่นกัน เพียงแค่เราไม่รู้แค่นั้นเองว่ามันเป็นเงินของใคร ทีนี้เราลองเจาะลงไปในออเดอร์ของคนที่เทรดเสียอีกกลุ่มนึงครับ ซึ่งเป็นกลุ่มของคนที่พึ่งปิดออเดอร์ติดลบไปเพราะความรีบร้อนจากการเปิดออเดอร์แล้วราคาไม่เป็นไปดังหวัง คนกลุ่มนี้จะรีบปิดออเดอร์ที่เสียไปทันที และนั่งเฝ้ากราฟเพื่อหาจังหวะเหมาะๆ ในการเข้าออเดอร์สวนทางกับออเดอร์เดิม โดยใส่ Lot เข้าไปมากกว่าเดิม แม้ว่าฟังดูเป็นเรื่องที่เข้าท่า แต่ในความเป็นจริงการเข้าออเดอร์ครั้งนี้มันถูกแฝงไปด้วยอารมณ์แห่งการ “โกรธแค้น” และ “อยากจะเอาคืน” ซึ่ง 2 สิ่งนี้เป็นคุณสมบัติเด่นของนักพนันเลยครับ

ขยายความเพิ่มเติมได้แบบนี้นะ เวลาที่คุณรู้สึกโกรธแค้น เพราะคุณเทรดผิดทาง และคุณกำลังเสียเงินทุนที่คุณพึ่งลงไป และกำลังเล็งที่จะเข้าออเดอร์ใหม่เพื่อกะจะเอาคืนที่เสียไป ไม่ว่าคุณจะยิงออเดอร์ใหม่นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม มันไม่ใช่ออเดอร์ที่ถูกยิงไปด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับตลาด แต่มันเกิดจาก “อารมณ์” ของคุณทั้งนั้นเลย เหตุผลของการยิงออเดอร์มันจะตามมาในภายหลังเสมอ ซึ่งออเดอร์แบบนี้จะเป็นอันตรายกับตัวเทรดเดอร์เองครับ หากออเดอร์นี้มันถูกทาง และคุณสามารถเอาเงินของคุณคืนมาได้ นอกจากได้เงินคืนแล้ว คุณจะได้รับ “EGO” มาด้วย คุณจะรู้สึกว่านี่แหละคือความสามารถพิเศษของคุณ ตลาดมันไม่ได้ยากแบบนั้นนี่ และตลาดจะทำให้คุณเค้นเอา “อารมณ์” แบบนั้นกลับเข้ามาในตลาดอีก และแน่นอนว่าจุดจบของเรื่องนี้คือการ “ล้างพอร์ต” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากคุณไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฎจักรนี้ได้ คุณก็จะพบกับการสูญเสียแบบไม่รู้จักหมดจักสิ้น

แล้วที่ถูกต้องควรจัดการกับมันยังไง ?

จริงๆ อย่างที่บอกแหละว่ามันไม่มีผิดถูก แต่เอาเป็นว่าเวลาที่ราคามันไปผิดทางจนทำให้เราเกิด Drawdown หนักๆ เราควรจัดการกับมันอย่างไร สิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับการจัดการพอร์ตก่อนเริ่มเทรด มันคือ “การวางแผนการจัดการความเสี่ยง” ซึ่งในตลาดทุนหลักๆ มันมีแนวทางหลักๆ อยู่เพียงแค่ 2 แบบแหละครับที่เทรดเดอร์อย่างเราๆ ควรรู้จัก นั่นคือ

1. การตัดขาดทุน (Cut Loss / Stop Loss)

จริงๆ ข้อนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและยากที่สุดในเวลาเดียวกันเลยครับ สาเหตุที่มันง่ายที่สุดก็เพราะว่า มันเป็นการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่คุณไม่ต้องกังวลอะไรมาก เทรดผิดทาง และระบบสั่งให้คุณตัดขาดทุน คุณก็แค่ตัดขาดทุน พร้อมกับไปสรุปในโน้ตเล็กๆ ของคุณถึงสาเหตุที่คุณทำผิดในครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในครั้งถัดไป ครั้งหน้าที่มีสัญญาณให้เข้าซื้อ จะได้ทำได้ดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว

และสาเหตุที่มันยากที่สุด ก็เพราะว่าการตัดขาดทุน มันคือการปิดออเดอร์ในขณะที่กำลังขาดทุนอยู่ ลองนึกภาพสิครับว่าคุณมีเงินทุนตั้งต้นอยู่ที่ 1,000,000 บาท และตอนนี้คุณกำลังถือออเดอร์ Buy ทองคำที่กำลังลากคุณให้ติดลบมาอย่างยาวนาน 3 วัน จากนั้นก็มีเสียงสัญญาณจากระบบเทรดที่คุณตั้งเอาไว้บอกให้คุณทราบว่า “นี่คือจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจ Cut Loss แล้ว” ตาของคุณจ้องไปที่หน้าจอโทรศัพท์ที่มีแต่สีแดงเต็มไปหมด พร้อมกับตัวเลขติดลบที่ตีกลับเป็นเงินได้คือ -46,000 บาท (ติดลบ) ซึ่งมันมากกว่าเงินเดือนของใครหลายๆ คนอีกนะ ดังนั้นในฐานะเทรดเดอร์แล้ว การ Cut Loss เอาจริงๆ มันเหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายครับ เลยเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ควรนำเงินที่เป็นส่วนของกำไร หรือเงินเย็น เข้ามาเพื่อการลงทุนมากกว่านำเงินร้อนที่เป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตมาเทรด เพราะเวลาที่คุณสูญเสียมันไป ก็ไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้นอกเสียจากตัวคุณเอง ดังนั้น เงินของคุณ คุณต้องรักษามันเอาไว้ให้ดีนะครับ การ Cut Loss ไม่ได้แย่หรอกคับ ถ้าคุณอุดรูรั่วของระบบเทรดตัวเองได้บ่อยๆ คุณจะรู้จุดที่สามารถสร้างความสม่ำเสมอได้ตลอด เมื่อเจอจุดนั้นแล้ว เดี๋ยวกำไรจะตามมาเอง

2. การชดเชยการขาดทุน (Recovery Loss)

เอาล่ะ นี่คือเรื่องเด็ดประจำค่ำคืนนี้เลย เมื่อคุณเลือกและตัดสินใจที่จะไม่ Cut Loss ทิ้งแล้วไปรอสัญญาณเข้าครั้งใหม่ แสดงว่าเมื่อคุณกำลังเข้าออเดอร์ผิดทาง และกำลังจะเข้าสู่กระบวนการ “ชดเชยการขาดทุน” ที่ผมสามารถบอกคุณได้เลยว่ามัน “ไม่ง่าย” และ “ซับซ้อน” กว่าที่คุณคิดไว้มาก มันมีวิธีที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ดังนี้

Martingale

จริงๆ มันคือการซื้อถัวแบบที่ผมเกริ่นเอาไว้ในตอนแรกนั่นแหละครับ ที่ผมบอกคุณว่าการถัวออเดอร์ในทางเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แค่เราไม่รู้ว่ามันควรทำยังไงแค่นั้นเอง ทุกวันนี้เพื่อนๆ เทรดเดอร์ที่ผมรู้จักก็เลือกใช้กลยุทธ์นี้ในการแก้พอร์ตในบางโอกาสเช่นกัน

เอาล่ะ ขอขยายความกันเพิ่มเติมแบบนี้ก่อน ว่าตลาดมันแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Trend กับ Sideway และแต่ละแบบก็จะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นกลยุทธ์ในการเทรดส่วนใหญ่ของตลาดแบบ Trend ก็คือการย่อซื้อเด้งขาย ส่วนตลาดแบบ Sideway ปกติกลยุทธ์หลักที่เราเลือกใช้ก็คือการเทรดในกรอบ (ขึ้นก็ Short ลงก็ Long)

ทีนี้คุณเองก็รู้ดีว่าตลาด FX ปกติแล้วจะมีการเคลื่อนตัวกันเป็นแบบ Sideway มากกว่า Trend (คิดเป็นอัตราส่วน 80:20) ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลือกที่จะนำกลยุทธ์การเทรดในกรอบมาใช้มากกว่าการเทรดตาม Trend และแน่นอนว่าหากตลาดยังคงเป็น Sideway แบบปกติ เราก็จะเทรดได้กำไรกันจำเป็นล่ำเป็นสัน หลายๆ คนถือโอกาสตอนตลาด Swing ตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ตั้งตนเป็นอาจารย์หรือโค้ชก็ช่วงนี้แหละ การเทรดด้วยกลยุทธ์นี้จะมีจุดอ่อนก็ตอนที่ตลาดมีการเปลี่ยนตัวจาก Sideway เป็น Trend ซึ่งถือเป็นจุดหักปากกาเซียนใหม่ๆ ที่พึ่งเข้ามาในตลาดเป็นอย่างมาก เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่กำลังเมามันอยู่กับการเทรดแบบ “ขึ้น Short ลง Long” ก็จะยังเสพติดพฤติกรรมเดิมๆ พอมารู้ตัวอีกทีราคาก็กระโดดขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งและต่อเนื่อง ทำให้คนที่กำลังถือออเดอร์ Sell อยู่ไม่รู้จะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไง จึงทำการ Sell ซ้ำไปอีก ย้ำไปอีก เติมเข้าไปอีก อยู่เรื่อยๆ จนรู้ตัวอีกทีก็เงินหมดไปเสียแล้ว แน่นอนว่าถ้าเราไม่ถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆ แบบนี้ จำนวนทุนเฉลี่ยด้าน Sell ของเราก็จะไม่มีทางไล่ตามราคาปัจจุบันทัน ทางเลือกของคุณจึงมีเพียงเท่านี้แหละ

มาถึงตรงนี้แล้ว คุณต้องสงสัยแน่นอนว่า เอ๊ะ! ถ้าแบบนี้ไม่โอเค งั้นเราควรจะทำยังไงดีล่ะเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ การล้างพอร์ตนับเป็นฝันร้ายสำหรับเทรดเดอร์อย่างเราๆ (รวมถึงผมด้วย) ดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ “การหาจุดหยุดระบบ” ของ Martingale ให้ได้ ไม่ว่าการการหยุดในรอบนั้นจะเป็นการหยุดที่ทำให้สภาพพอร์ตเป็นบวก หรือเป็นลบก็ตามที เพราะถ้าคุณไม่หยุดมัน คุณจะเหลือทางเลือกอีกแค่ทางเดียวคือการ DCA ไปเรื่อยๆ จนกว่าราคามันจะกลับเข้ามาในทิศทางเดิมของมัน และถ้าคุณมีเงินลงทุนขนาดนั้นก็สามารถทำได้ แต่สำหรับผมเลือกที่จะหยุดวงจรอุบาทว์นี้ด้วยการใช้เทคนิค Mean Reversion เข้ามาช่วย(ผมอธิบายรายละเอียดเอาไว้ใน Client Portal เรียบร้อยแล้ว ลองเข้าไปกดดูได้นะครับ) เท่านี้เราก็สามารถหาจุดหยุด Martingale ได้แล้ว ประกอบกับการหาระยะที่เหมาะสมในการยิงออเดอร์เพื่อถัวเฉลี่ยจากจุดกลับตัวที่เหมาะสม กับปริมาณ Lot ที่จะทำให้ออเดอร์ชุดนั้นๆ สามารถกลับมาเป็นบวกได้ (หรือติดลบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) เท่านี้คุณก็สามารถแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายของพอร์ตคุณได้แล้วล่ะคับ

หมายเหตุ : หากคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของกลยุทธ์ Mean Reversal รวมถึงสมการในการเพิ่ม Lot ให้เหมาะสมกับการเทรดเพื่อให้ออเดอร์ในชุดนั้นๆ เป็นบวกหรือติดลบน้อยที่สุด สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยที่ผมเขียนไว้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงค์เอาไว้ให้ที่นี่เลย (ในตัวเอกสาร จะอยู่หน้าที่ 474-479 หรือค้นหาคำว่า ‘forex’ ก็ได้ครับ)

Hedging and Release

วิธีนี้ผมใช้บ่อย(มาก) และหลายๆ คนก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน (แต่แฟนผมไม่ค่อยชอบวิธีนี้เท่าไหร่ เธอบอกว่ามันยุ่งยากและใช้เวลานานเกินไป) นั่นก็คือการ Hedging นั่นเอง

สำหรับสาย Hedging ถ้าให้แนะนำคร่าวๆ มันสามารถเลือกได้ 2 แบบแหละครับ ว่าคุณจะทำใน Asset เดียวกัน หรือทำต่าง Asset ก็ได้ ส่วนใหญ่ตัวผมเองจะเลือกใช้แล้วแต่สถานการณ์ เช่น ถ้าใน Product หลักที่ผมเทรดอยู่ยิงออเดอร์ไปครบตามจำนวนที่คำนวณมาแล้ว แต่ราคาก็ยังคงเคลื่อนตัวไปด้วยแรงส่งอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้า Drawdown ยังไม่เยอะจนเกินไป ก็มักที่จะเลือกใช้วิธี Hedging เพื่อเปิดออเดอร์ตามทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มหลัก โดยเลือกใช้ Lot ที่มากกว่าครึ่งหรือเกือบเท่ากับฝั่งตรงกันข้าม เมื่อได้กำไรมาแล้ว ก็จะทยอยปลดออเดอร์ที่ติดมาออกทีละ 1-2 ออเดอร์เพื่อคำนวณต้นทุนเฉลี่ยใหม่ หากราคาเริ่มมีการปรับฐานแล้ว ก็จะปล่อยให้ราคากลับตัวไปในทิศทางเดิมเพื่อปลดออเดอร์ทั้งหมดออกในที่สุด

ฟังดูยุ่งยากน่ารำคาญก็จริง แต่สำหรับคนที่เลือกไม่ Cut Loss แล้ว ก็นับว่าเป็นวิธีที่ไม่เลวเลย สิ่งที่แลกมาก็คือ “เวลา” นั่นแหละครับ เพราะเอาเข้าจริงในฐานะเทรดเดอร์ เราก็ไม่รู้หรอกว่าราคามันจะขึ้นไปขนาดไหน และจะลงไปจนถึงเมื่อไหร่ ดังนั้นหากพอร์ตของคุณมีเงินเผื่อเอาไว้เพื่อบริหารจัดการเรื่องนี้ และมี DD ไม่เยอะเท่าไหร่ ก็สามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้ครับ แต่หาก Drawdown เยอะ บอกเลยว่าแนวทางนี้จะเป็นฝันร้ายสำหรับคุณแน่นอน เพราะยิ่งคุณพยายาม Hedge และปลดออเดอร์ไปเรื่อยๆ ยิ่งทำให้คุณเกิดความกังวลใจหนักขึ้นทุกครั้งที่ปลดออเดอร์เสร็จแต่ราคายังคงไปในทิศทางเดิมต่อ ถ้าคุณไปถึงจุดนั้นได้ก็อย่ายอมแพ้นะครับ ค่อยๆ ทำไป อย่าเอาอารมณ์เป็นตัวกำหนดพอร์ตลงทุนของคุณ แต่จงใช้สติและปัญหาให้เยอะที่สุดเพื่อจัดการปัญหาตรงหน้าก็พอ มีแค่คุณเท่านั้นที่จะจัดการปัญหาตรงหน้านี้ได้ ถ้าไม่ไหวก็ Square ทิ้งไว้ก็ได้ครับ อีกวันค่อยกลับมาแก้ใหม่ก็ยังไม่สาย แต่หากยอมแพ้ ก็สามารถ Cut Loss ได้ครับ เพราะตลาดมีกำไรมาให้คุณเสมอหากคุณบริหารจัดการมันได้ดี และการ Cut Loss ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับคุณครับ

Zone Recovery

แนวทางนี้ผมคิดว่ามันไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลย แต่ก็เป็นสิ่งที่คุณควรศึกษาไว้ (แต่หากไม่จำเป็นก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะ) มันคือการสร้างโซนเทรดขึ้นมา เพื่อกำหนด “จุดหยุดของระบบ” ซึ่งโซนในการหยุดระบบนี้จะเรียกว่า Exit Zone ผมอภิบายให้คุณเห็นภาพชัดๆ แบบนี้แล้วกันนะครับ สมมติว่าคุณเทรดทองคำ(XAUUSD) และคิดว่าทองคำน่าจะมีราคาขึ้น คุณจึงตัดสินใจเปิดออเดอร์ Buy ตามราคาขึ้นไปจำนวน 2 ออเดอร์ใกล้ๆ กัน ด้วย Lot ทั้งสิ้น 0.05lot จากนั้นไม่นานกราฟทองคำก็เกิดปรากฏการณ์ทิ้งดิ่งอย่างน่าเสียวไส้ ทำให้ทั้ง 2 ออเดอร์ของคุณขาดทุน เกิด Drawdown ของระบบ และคุณวิเคราะห์มาแล้วว่าหากยังลงต่อเนื่องด้วย Momentum ที่โหมเข้ามาเรื่อยๆ อยู่แบบนี้ จะทำให้ทองคำไปพักตัวแถวๆ บริเวณแนวรับแน่เลย คิดได้ดังนั้น คุณจึงตัดสินใจเปิดออเดอร์ Sell อัดกลับลงมา 1 ไม้ ด้วย Lot ที่มากกว่าด้าน Buy อยู่ 2 เท่า นั่นเท่ากับว่าคุณ Sell ด้วย Lot = 0.10 นั่นเอง ลักษณะนี้จะทำให้ Exit Zone ของคุณจะอยู่ด้านล่างทันที

ปัญหาในตอนแรกของคุณคือ ออเดอร์ Buy ของคุณติดลบ เพราะเปิดออเดอร์ผิดทาง คุณเลยเปิดออเดอร์ Sell ที่มี Lot มากกว่าด้าน Buy ด้านนั้นหากราคาปรับตัวลงเรื่อยๆ จะทำให้กำไรด้าน Sell มีค่ามากกว่าการขาดทุนด้าน Buy และในท้ายที่สุด หาก Lot ของด้าน Sell มีมากเพียงพอ ย่อมทำให้กำไรที่ได้ สามารถชดเชยกำไรด้านที่ขาดทุนอยู่นั่นเอง ลักษณะแบบนี้แหละครับเรียกว่าการแก้พอร์ตโดยใช้กลยุทธ์ Zone Recovery

แล้วกรณีที่แย่ที่สุดอยู่ที่ตรงไหนล่ะ? ผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพชัดๆ แบบนี้ ถ้าสมมติว่าคุณเปิดออเดอร์ Sell ไปซักพัก และหวังว่าทองคำน่าจะปรับตัวลงไปเรื่อยๆ จนถึงแนวรับที่คุณปรารถนา แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดแท่งปาฏิหารย์เกิดขึ้นอีกครั้ง กราฟทองคำที่ใหญ่ยาวยักษ์พุ่งทยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ออเดอร์ Sell ที่มี Lot = 0.10 ของคุณต้องติดลบอย่างหนักหน่วง หากคุณวิเคราะห์แล้วว่าในอนาคตทองคำน่าจะมาแน่ๆ เลย เอาล่ะ งั้นเราเปลี่ยน Exit Zone เป็นด้านบนดีกว่า ด้วยเหตุนี้ คุณจึงรวม Lot ด้าน Sell ทั้งหมด มาคูณสอง เพื่อเปิดออเดอร์ Buy อีกครั้ง (ที่ตำแหน่งใกล้ๆ Buy เดิม) ทำให้ตอนนี้คุณจะมีออเดอร์รวมลักษณะแบบนี้

ออเดอร์ Buy รวมกับของเก่าด้วย Lot = 0.05 + 0.2 = 0.25

ออเดอร์ Sell รวม Lot = 0.10

เอาล่ะ คุณพอจะนึกภาพออกแล้วหรือยังครับ ว่าถ้าราคาทองคำขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยปริมาณ Lot ของด้าน Buy ที่มากกว่าด้าน Sell จะส่งผลให้ในอนาคต กำไรด้าน Buy จะมากกว่าการขาดทุนจากด้าน Sell นั่นเอง

ว้าว! ทำไมมันง่ายดายขนาดนี้ ทำไมไม่มีใครบอกเรามาก่อนเลยว่าเราสามารถแก้พอร์ตแบบนี้ได้ หากคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่กรณีที่แย่ที่สุดก็คือ หากราคาทองคำ Swing ไปมา เดี๋ยวพุ่งขึ้น เดี๋ยวดิ่งลง ไปๆ กลับๆ อยู่แบบนี้เรื่อยๆ คุณจะต้องเปิดออเดอร์เพื่อเบิ้ลล๊อต 2-3 เท่าไปมาแบบนี้เรื่อยๆ หากคุณยังไม่สามารถปลดออเดอร์ทั้งหมดลงได้ มันจะทำให้คุณใช้ Margin มากเกินไป แน่นอนว่าถ้าหากคุณไม่เติมเงินเพิ่มเข้าไป ก็จะทำให้คุณต้องเจอกับปรากฏการณ์ “ล้างพอร์ต” ได้เช่นกัน นี่เลยเป็นเหตุผลว่า หากวันนี้คุณยังดู Momentum ไม่ออก ดูแนวโน้มยังไม่คล่อง ก็จะหา Exit Zone ได้ลำบาก เพราะหากคุณคำนวณไม่ดีพอ มันจะทำให้คุณขาดทุนหนักได้นั่นเอง

สรุป

ผมคิดว่านี่คือแนวทางการจัดการกับ Drawdown แบบคร่าวๆ ที่เหล่าเทรดเดอร์หลายๆ คนต้องเจอในตลาด และหลายๆ คนก็เลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงโดยการ Cut Loss เพราะเป็นแนวทางที่ง่ายและดีต่อใจที่สุด แต่พอเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องเริ่มดูแลพอร์ตให้กับคนอื่น การ Cut Loss บ่อยๆ แม้ว่ามันจะง่ายสำหรับเรา แต่มันไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ติดตามเราเลยครับ และมันจะเริ่มผลักดันให้คุณก้าวข้ามเส้นผ่านมาทำการ Recovery พอร์ต และเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งผมต้องมานั่งทำวิจัยมันตลอดทั้งปีนี่แหละครับ (ฮาา)

เอาล่ะ หวังว่าคุณคงจะได้ประโยชน์นะครับ หากชอบหรือไม่ชอบบทความของผมยังไง หรืออยากให้ผมเขียนเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ก็ทักไลน์มาบอกผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเตรียมเนื้อหาที่คุณชอบและต้องการมาให้คุณเอง ไว้เจอกันใหม่บทความหน้าครับผม

อ้างอิง
บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่ https://www.thailandfxwarrior.com/forex/how-to-handle-with-drawdown-in-forex-market/

บทความที่คุณอาจสนใจ
3 กลยุทธ์สุดชิล ทำกำไรได้ใน 30 นาที https://www.thailandfxwarrior.com/forex/seminar-gold-oil-forex-in-chiangmai-may-2022/
กลยุทธ์ และ เทคนิค เทรด ทองคำ รายวัน https://www.thailandfxwarrior.com/forex/day-trade-trading-setup-with-moving-average-in-forex-and-gold-xauusd/

# # # # # # # # # # # # #

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Website: https://www.thailandfxwarrior.com
💬 LINE: http://bit.ly/tradertum
📺 YouTube: https://www.youtube.com/c/ThailandFxWarrior
🐤 Twitter: https://twitter.com/tumtradingdiary
📖 Blockdit: https://www.blockdit.com/tradertum
👍 Facebook: https://www.facebook.com/TumTradingDiary/

สมัครต่อ IB เพื่อเป็นกำลังใจและรับ Service พิเศษ
👨‍💼 TMGM : https://portal.tmgm.com/register?node=ODA4MjI=&language=th
📗 กลุ่มไลน์ : https://bit.ly/traderdiary-mumu-line
💻 ดู Live สด : https://www.facebook.com/TraderDiaryPraewchompoo