Stochastic Oscillator (EP.1)

ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน้า

เป็นอีกหนึ่งซีรี่ที่ผมมีความตั้งใจอยากจะมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ เทรดเดอร์ได้ทำความเข้าใจ เพราะ Stochastic Oscillator คือเครื่องมือที่เหมาะกับการเก็งกำไรระยะสั้น และยังเหมาะกับบริบทการทำเงินใน Forex ด้วย หากคุณอยากเรื่องราวของ Sto ให้มากขึ้น … งั้นเรามาเริ่มติดตามซีรี่นี้กันเลย

คำเตือน

เนื้อหาในเว็บไซท์นี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือชักชวนลงทุน เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ที่เคยอยู่ในตลาดทุนมาก่อนที่มีทั้งถูกและผิด การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

มองภาพใหญ่กันก่อน

เพื่อให้คุณไม่หลงทาง งั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ภาพใหญ่ในการศึกษาแนวทางการลงทุนสายเทคนิคกันก่อน ผมอ้างอิงจาก Wikipedia : Technical Analysis(TA) นะครับ เค้าบอกว่า TA มันเป็นกระบวนการที่ใช้ในอนุมานพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์จากข้อมูลในอดีต โดยมีเครื่องมือที่นิยมใช้แบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

1. หลักการ (Concept)

จะประกอบด้วยเครื่องมือดังนี้ ATR, Breakout, Chart pattern, Cycles, Dead cat bounce, Elliott wave principle, Fibonacci ratio, Momentum, Point and figure analysis, Support, Resistance, Trending

2. ประเภทของชาร์ท (Types of charts)

ประกอบด้วย Candlestick chart, Line chart, Bar chart, Point and figure chart

3. ประเภทซ้อนทับกับราคา (Overlays)

ประกอบด้วย Bollinger bands, Channel, Ichimoku kinko hyo, Moving average, Parabolic SAR, Support & Resistance, Trend Line, Zigzag

4. ตัวบ่งชี้โดยอ้างอิงตามราคา (Price-based Indicator)

ประกอบด้วย ADX, CCI, MACD, Momentum, RSI, RVI, Stochastic oscillator

5. ตัวบ่งชี้โดยอ้างอิงตามปริมาณซื้อขาย (Volume-based Indicator)

ประกอบด้วย Accumulation/distribution index, Money flow index, On-balance volume

ชวนดู

ดูสิ Sto เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเครื่องมือ ที่อ้างอิงจากพฤติกรรมของข้อมูลราคาย้อนหลัง ซึ่งเอาไว้สังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจากราคาโดยปกติ ไม่ได้หมายความว่ามันจะเอามาทำนายราคาล่วงหน้าได้นะ (เครื่องมือตัวไหนก็บอกราคาล่วงหน้าไม่ได้)

ความหมายของคำว่า Stochastic

เอาล่ะ มาเข้าเรื่องกันซักที ไหนๆ จะเรียนรู้กันแล้ว ก็ไปกันให้สุดตั้งแต่รากฐานกันเลย

เริ่มที่คำว่า Stochastic .. ผมจะขออ้างอิงความหมายจากงานวิจัยด้านล่างนี้

หากราคาปิดของหลักทรัพย์มีแนวโน้มเข้าใกล้ราคาสูงสุดในวันนั้น แสดงว่าแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น .. ในทางตรงข้าม หากราคาปิดของหลักทรัพย์มีแนวโน้มเข้าหาราคาต่ำสุดในวั้นนั้น จะแสดงว่าแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์จะมีแนวโน้มที่ลดลง

ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล และ อนัสปรีย์ ไชยวรรณ, “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, หน้าที่ 49

แสดงว่า Sto มันก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ที่เอามาใช้เพื่อวัดการแกว่ง(Oscillator) โดยอ้างอิงจากราคาปิดของวัน .. แต่เราจะวัดการแกว่งไปทำไมล่ะ?

อธิบายโดยอ้างอิงจากประวัติผู้คิดค้นกันก่อน .. STO เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย George C. Lane (ค.ศ. 1950)

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อการสังเกตพฤติกรรมการเคลื่อนตัวไปมาของสินทรัพย์ในช่วงครึ่งเดือน เทียบกับราคาปิด

ต้องให้เพื่อนๆ เข้าใจแบบนี้ก่อน เทคโนโลยีตอนปี ค.ศ. 1950 มันยังไม่เหมือนสมัยนี้ กว่าเราจะได้เริ่มใช้งาน Windows 98 ก็หลังจากนั้นอีกเกือบครึ่งชั่วอายุคน

ถ้าเราได้ไปเกิดในสมัยนั้นซึ่งเป็นยุคที่ยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ การสังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาด้วยการจดใส่กระดาษ ต้องมานั่งวาดกราฟเพื่ออ่านอารมณ์ของตลาดด้วยตัวเองย่อมเป็นเรื่องยาก

นึกดูสิ กว่าเทรดเดอร์แต่ละคนจะได้มองเห็นกราฟราคา มันต้องใช้เวลาขนาดไหน ดังนั้นการที่คุณ George ได้สร้างเครื่องมือเพื่อมาสังเกตพฤติกรรมการแกว่งตัวแบบรายครึ่งเดือน(14วัน) จึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนสมัยนั้นมาก

ดังนั้นการตั้งค่า STO 14 จึงเป็นค่าที่เหมาะกับบริบทของสินทรัพย์ในสมัยนั้น เทียบกับปัจจุบันเวลาก็ล่วงกว่า 72 ปี ที่สภาพเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของสินทรัพย์ต่างๆ แตกต่างกับสมัยก่อนโดยสิ้นเชิง

ดังนั้นการปรับค่า STO รวมถึง Indicator ต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของสินทรัพย์ในสมัยนี้ด้วยนั่นเอง

การคำนวณ

ผมเคยอธิบายสูตรนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วในคอร์ส Forex พื้นฐาน ซึ่งวันนี้ผมจะหยิบยกสูตรการอธิบายมาจากคอร์สนี้บางส่วนนะ

อย่างที่บอกไปในตอนต้น ว่า STO เป็นเครื่องมือที่สร้างมาเพื่อสังเกตพฤติกรรมการแกว่งตัวไปมาที่ช่วงราคาในกรอบ 14 วัน(ตามสูตรเดิม) เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์เพื่ออนุมานทิศทางราคาจากรอบการแกว่งตัว และเแปลงเป็น “ร้อยละ” เพื่อความสะดวกในการสังเกตค่า ด้วย %K (ดังนั้นถ้าคุณพอจะอ่านสูตรคณิตศาสตร์ได้หน่อย จะทำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นนะ)

Stochastic Oscillator Forex โบรกเกอร์ เปิดบัญชี

เห็นสูตรแล้วก็อย่าพึ่งตกใจไป เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวดังนี้ครับ

%K คือค่า STO ที่เราเอาไว้ใช้ดูค่าการแกว่งตัวของราคานี่แหละ และเราแปลงให้มันอยู่ในรูปแบบ “ร้อยละ” เพื่อจะได้สังเกตพฤติกรรมการแกว่งตัวได้ง่าย เพราะค่า %K จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 0% จนถึง 100% นั่นเอง

C คือราคาปิดของวันนั้น (มาจากคำว่า Close Price)

LN คือ ราคาต่ำสุดในช่วง N วัน (มาจากคำว่า Low Price)

HN คือ ราคาสูงสุดในช่วง N วัน (มาจากคำว่า High Price)

N คือ จำนวนวัน ซึ่งต้นตำรับของค่า N คือ 14 วันนั่นเอง (ค่านี้เปลี่ยนให้เหมาะสมกับหลักทรัพย์ที่เราเทรดในปัจจุบันได้ แต่เดี๋ยวเอาไว้ค่อยไปลงรายละเอียดกันอีกที)

เห็นไหมว่า หากคุณดูจากสูตร จะทำให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพราะสูตรนี้ได้อธิบายเอาไว้ชัดเจนหมดแล้ว ว่าจริงๆ มันเป็นเพียงแค่การสังเกตพฤติกรรมของราคาปิด ในกรอบ High และ Low ที่เรากำหนดเอาไว้ และมันสามารถพอจะเอามาทำนายพฤติกรรมการขึ้นลงของราคาได้

ว่าด้วยเรื่องวัฏจักร

มันเป็นเครื่องมือที่พอจะทำนายพฤติกรรมได้จริง ต้องไม่ลืมว่าพฤติกรรมต่างๆ มันสะท้อนออกมาให้เราเห็นได้ในรูปแบบของราคามาจนหมดแล้ว บอกให้เรารู้ว่าคนในตลาดรู้สึกอย่างไร (ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนในระบบเศรษฐกิจที่เป็นคนหมู่มากซะด้วย) เวลาที่ราคามีการเคลื่อนตัวทีนึง จึงมักจะมีแรงส่ง(Momentum)ต่อเนื่องตามมาด้วย

สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่มีวัฏจักร และเมื่อมันเป็นวัฏจักร เราก็พอจะสามารถคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอ้างอิงจากข้อมูลเดิมที่เคยเกิดขึ้นมาในวัฏจักรก่อนหน้าได้

Stochastic Oscillator Forex โบรกเกอร์ เปิดบัญชี
วัฏจักรสภาวะอารมณ์ของเทรดเดอร์ที่มีต่อราคาสินทรัพย์ ที่อธิบายเอาไว้ในคอร์สออนไลน์

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ชอบการคาดเดาเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้ว จึงไม่แปลกที่ทำให้พวกเราพยายามคิดค้นกระบวนการต่างๆ ในการอนุมานแนวโน้มล่วงหน้าของพฤติกรรมที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆ เลยเป็นสิ่งที่คุณ George ต้องการจะมองเห็น จึงได้ทำการแปลงมันออกมาให้เป็นในรูปของ %K ให้เราสามารถมองหาโอกาสในการทำกำไรจากสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ได้นั่นเอง

ไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเพียงใด แต่วัฏจักรของอารมณ์มนุษย์ก็ยังคงหมุมวนอยู่อย่างนี้ เหมือนรูปด้านล่างนี้ที่เป็นการสะท้อนมูลค่าต่อเวลา ที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังจากอารมณ์ของการถือครองสินทรัพย์ของนักลงทุน

Stochastic Oscillator Forex โบรกเกอร์ เปิดบัญชี

เมื่อคุณเริ่มจับประเด็นได้แล้ว ว่าคุณ George ต้องการอยากจะมองเห็นอะไร คุณก็จะเริ่มเข้าใจสัจธรรมของรูปด้านบนนี้ ว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เลย ที่ราคาจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดตลอดเวลา และเช่นเดียวกัน ไม่มีราคาของสินทรัพย์(ที่ดี) ตัวใดที่จะทำจุดต่ำสุดตลอดเวลาเช่นกัน (ไม่นับพวกหุ้นเห่ยๆ และเหรียญเลวๆ ที่คอยออกมาปั่นเงินคนในตลาดให้หัวหมุน แล้ว Rug Pull ไปนะ)

สรุป

หวังว่าจะเป็น EP.1 ที่เปิดโลกการใช้เครื่องมือเทรด และเปิดมุมมองที่มีต่อ Stochastic ในแบบที่คุณนึกไม่ถึงนะครับ เพราะผมไปอ่านมาหลายๆ คนมักจะมุ่งเน้นว่า Sto มันเอาไว้ใช้ทำกำไรระยะสั้น แต่แท้จริงแล้วมันเอาไว้สังเกตพฤติกรรมและดูวัฏจักรระยะสั้นของสินทรัพย์ที่เราสนใจได้

ในตอนต่อไป เดี๋ยวผมจะหาคุณไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเราสามารถนำ Sto ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง และนำนำมันมาประยุกต์ใช้ในการเทรดและสังเกตพฤติกรรมของสินทรัพย์ที่เราสนใจได้ยังไงบ้าง ติดตามต่อได้ที่ EP.2 ตามลิงค์นี้เลย

อ้างอิง
บทความนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่ https://www.thailandfxwarrior.com/forex/stochastic-oscillator-ep-1/

บทความที่คุณอาจสนใจ
3 กลยุทธ์สุดชิล ทำกำไรได้ใน 30 นาที https://www.thailandfxwarrior.com/forex/seminar-gold-oil-forex-in-chiangmai-may-2022/
กลยุทธ์ และ เทคนิค เทรด ทองคำ รายวัน https://www.thailandfxwarrior.com/forex/day-trade-trading-setup-with-moving-average-in-forex-and-gold-xauusd/

# # # # # # #

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
🌐 Website: https://www.thailandfxwarrior.com
💬 LINE: http://bit.ly/tradertum
📺 YouTube: https://www.youtube.com/c/ThailandFxWarrior
🐤 Twitter: https://twitter.com/tumtradingdiary
📖 Blockdit: https://www.blockdit.com/tradertum
👍 Facebook: https://www.facebook.com/TumTradingDiary/

สมัครต่อ IB เพื่อเป็นกำลังใจและรับ Service พิเศษ
👨‍💼 TMGM : https://portal.tmgm.com/register?node=ODA4MjI=&language=th
📗 กลุ่มไลน์ : https://bit.ly/traderdiary-mumu-line
💻 ดู Live สด : https://www.facebook.com/TraderDiaryPraewchompoo